Сравнение AGGH с XLK
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. AGGH is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs 30.28%/yr for XLK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам AGGH и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -18.84% |
Correlation
The correlation between AGGH and XLK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between AGGH and XLK shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. XLK — Ранг доходности на риск
AGGH
XLK
Сравнение AGGH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.36 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 10.85 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и XLK
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -82.05% | +68.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -15.92% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -25.66% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.77% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -34.93% | +30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.92% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и XLK
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 10.86% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 18.92% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 22.55% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 25.18% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 24.64% | -16.20% |
Сравнение комиссий AGGH и XLK
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и XLK
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and XLK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to AGGH (1.67%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs XLK's -82.05%.
On 3-year performance, XLK leads with 30.28% vs 4.99% for AGGH. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.28% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.41% for XLK.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор