Сравнение AGGH с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
AGGH и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 3.27% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.20%.
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и USDX
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
AGGH vs. USDX — Ранг доходности на риск
AGGH
USDX
Сравнение AGGH c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 3.23 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 5.02 | -4.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 6.09 | -5.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 32.56 | -30.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 3.23 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 4.40 | -4.13 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и USDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и USDX
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и USDX
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -0.94% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -0.94% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.08% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.06% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.18% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и USDX
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.49% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 1.40% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 1.78% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 1.57% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 1.57% | +7.00% |