PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с USDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, AGGH returned 7.50% vs 6.55% for USDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.30%.

AGGH

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.50%
3 года*
4.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и USDX

2026 (YTD)20252024
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.08%8.23%3.27%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between AGGH and USDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов AGGH и USDX

Секторы
AGGH
USDX

Финансовые услуги

79.5%
84.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
USDX
84.7%

Сырьевые материалы

AGGH

-

USDX

-

Коммуникационные услуги

AGGH

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

USDX

-

Энергетика

AGGH

-

USDX

-

Здравоохранение

AGGH

-

USDX

-

Промышленность

AGGH

-

USDX

-

Недвижимость

AGGH

-

USDX

-

Технологии

AGGH

-

USDX

-

Коммунальные услуги

AGGH

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

AGGH vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.31

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
5.27

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.84

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

7.02

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

48.14

-41.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.31

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

4.02

-3.76

Просадки

Сравнение просадок AGGH и USDX

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-0.94%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.94%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.14%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.06%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.14%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и USDX

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.09%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.80%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

1.99%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

1.71%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

1.71%

+6.74%

Сравнение комиссий AGGH и USDX

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и USDX

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.56%7.54%8.97%9.51%2.11%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and USDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.56%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, AGGH leads with 7.50% vs 6.55% for USDX. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 7.50% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

AGGH has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 5.88% for USDX.

They also come from different issuers: Simplify and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор