Сравнение AGGH с CMOD.L
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. AGGH is actively managed, while CMOD.L is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs 13.33%/yr for CMOD.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 2.96% |
Correlation
The correlation between AGGH and CMOD.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
AGGH
CMOD.L
Сравнение AGGH c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.07 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.68 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и CMOD.L
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -33.16% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.59% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -11.65% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -9.59% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -12.24% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.40% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и CMOD.L
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.36% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 15.04% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 16.99% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 16.61% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 14.68% | -6.24% |
Сравнение комиссий AGGH и CMOD.L
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и CMOD.L
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and CMOD.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while CMOD.L is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор