Сравнение AGGA с TBT
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. AGGA is actively managed, while TBT is passively managed. Over the past year, AGGA returned 4.62% vs 0.04% for TBT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 2.60%.
AGGA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам AGGA и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.89% | 4.36% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.60% | 2.61% |
Correlation
The correlation between AGGA and TBT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.81 |
The correlation between AGGA and TBT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. TBT — Ранг доходности на риск
AGGA
TBT
Сравнение AGGA c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGA | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.00 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 0.01 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.00 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | -0.33 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и TBT
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -94.99% | +93.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -14.89% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -85.70% | +85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -77.33% | +77.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 7.47% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и TBT
Текущая волатильность для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) составляет 0.73%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AGGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.67% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 13.22% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 19.76% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 31.40% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 28.78% | -26.59% |
Сравнение комиссий AGGA и TBT
AGGA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и TBT
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TBT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.91% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and TBT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.67%) compared to AGGA (0.73%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs TBT's -94.99%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.62% vs 0.04% for TBT. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.62% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.91% for TBT.
AGGA is categorized as Multisector Bonds, while TBT is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Astoria and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.93% for TBT.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор