Сравнение AGGA с ROE
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria, while ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, AGGA returned 3.03% vs 36.08% for ROE. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.
AGGA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.29%
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.90K | $276.10K | $386.02K | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам AGGA и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.91% | 4.49% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 21.45% |
Correlation
The correlation between AGGA and ROE is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. ROE — Ранг доходности на риск
AGGA
ROE
Сравнение AGGA c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGA | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.19 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 17.82 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGA и ROE
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -19.10% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -8.66% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.06% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.53% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.03% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и ROE
Текущая волатильность для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) составляет 0.72%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что AGGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 3.90% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 11.85% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 15.08% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 15.90% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 15.90% | -13.65% |
Сравнение комиссий AGGA и ROE
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и ROE
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ROE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.23% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and ROE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.90%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 36.08% vs 3.03% for AGGA. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 36.08% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
AGGA has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.98% for ROE.
AGGA is categorized as Multisector Bonds, while ROE is Quality Factor. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.49% for ROE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор