Сравнение AGG с VDY.TO
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 13.60%/yr for VDY.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGG charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности AGG и VDY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGG торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.60% соответственно.
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
VDY.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам AGG и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.22% | 35.39% | 11.96% | 11.05% | -6.18% | 36.67% | 1.03% | 26.64% | -17.06% | 16.18% |
Correlation
The correlation between AGG and VDY.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | -0.07 |
The correlation between AGG and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
AGG
VDY.TO
Сравнение AGG c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.94 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 12.90 | -11.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 44.49 | -39.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и VDY.TO
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -44.42% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.59% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -12.92% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -23.69% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -44.42% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.79% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.04% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.14% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 7.41% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 9.31% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 13.44% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 17.45% | -12.04% |
Сравнение комиссий AGG и VDY.TO
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и VDY.TO
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VDY.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and VDY.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
AGG is categorized as Total Bond Market, while VDY.TO is Dividend. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для AGG и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор