Сравнение AGG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Silver Trust (SLV).
AGG и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.66% против 16.87% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и SLV
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
AGG vs. SLV — Ранг доходности на риск
AGG
SLV
Сравнение AGG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.16 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.23 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.82 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.70 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AGG и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и SLV
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и SLV
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -76.28% | +57.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -42.45% | +39.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -42.45% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -42.81% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -35.47% | +33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -44.76% | +42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 13.77% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и SLV
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 16.96% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 57.27% | -54.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 57.07% | -52.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 35.27% | -29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 31.35% | -25.96% |