Сравнение AGG с CPAG
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AGG charges 0.03%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности AGG и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью 0.13%.
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 2.54% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AGG and CPAG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. CPAG — Ранг доходности на риск
AGG
CPAG
Сравнение AGG c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AGG и CPAG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -2.78% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.54% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.74% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.67% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 3.67% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.67% | +1.73% |
Сравнение комиссий AGG и CPAG
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и CPAG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AGG and CPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for CPAG.
AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для AGG и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор