PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEYX с AHTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both mutual funds - AGEYX is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan® EMBI Global Diversified Index, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, AGEYX returned 8.17%/yr vs 5.52%/yr for AHTPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AGEYX charges 1.14%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.71%.

AGEYX

1 день
0.26%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.24%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.90%

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEYX и AHTPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		6.71%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%

Correlation

The correlation between AGEYX and AHTPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.43

The correlation between AGEYX and AHTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с GMOQXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с EADOXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS

Доходность на риск

AGEYX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXAHTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
2.54

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.68
3.46

+6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.65

1.49

+1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.84

3.22

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.67

9.02

+21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа AHTPX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79

2.54

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.58

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.92

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и AHTPX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AHTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEYXAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-19.23%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-7.26%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-12.89%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-19.23%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.66%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.58%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и AHTPX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 0.85%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEYXAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.38%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

6.82%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

9.20%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

9.64%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

8.94%

-3.95%

Сравнение комиссий AGEYX и AHTPX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и AHTPX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности AHTPX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.79%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGEYX and AHTPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHTPX has higher volatility (1.38%) compared to AGEYX (0.85%). In terms of maximum drawdown, AGEYX dropped -22.24% vs AHTPX's -19.23%.

AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEYX и AHTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор