Сравнение AGEPX с AADBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и AADBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и AADBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции AGEPX уступали акциям AADBX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.36% соответственно.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и AADBX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.
Доходность на риск
AGEPX vs. AADBX — Ранг доходности на риск
AGEPX
AADBX
Сравнение AGEPX c AADBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | AADBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 0.90 | +3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 1.32 | +4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.19 | +0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.27 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 5.05 | +16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 0.90 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.55 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.67 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и AADBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и AADBX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности AADBX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и AADBX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и AADBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -41.05% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.37% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -17.79% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -28.13% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.95% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.77% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.10% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и AADBX
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у American Beacon Balanced Fund (AADBX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.28% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.28% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 11.22% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 11.63% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 12.44% | -7.46% |