Сравнение AGEM с TJUN
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
AGEM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 29.17% | 22.37% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between AGEM and TJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
AGEM
TJUN
Сравнение AGEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и TJUN
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -4.47% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.59% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 7.52% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 7.52% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 7.52% | +14.03% |
Сравнение комиссий AGEM и TJUN
AGEM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и TJUN
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.74% | 1.80% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and TJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
AGEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for TJUN.
AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: abrdn and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор