Сравнение AGEM с SIVR
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). AGEM is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past year, AGEM returned 40.55% vs 46.67% for SIVR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -21.76%.
AGEM
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -20.54%
- 6 месяцев
- -39.51%
- С начала года
- -21.76%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам AGEM и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 21.94% | 29.73% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -21.76% | 120.25% |
Correlation
The correlation between AGEM and SIVR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. SIVR — Ранг доходности на риск
AGEM
SIVR
Сравнение AGEM c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.90 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 1.86 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и SIVR
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -75.85% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -52.27% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -52.27% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -47.83% | +45.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 25.19% | -21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и SIVR
Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) составляет 9.57%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что AGEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 12.94% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 57.05% | -35.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 61.09% | -37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 36.91% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 32.22% | -8.90% |
Сравнение комиссий AGEM и SIVR
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и SIVR
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.99% | 1.80% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and SIVR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (12.94%) compared to AGEM (9.57%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 46.67% vs 40.55% for AGEM. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 46.67% return vs 40.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for SIVR.
AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SIVR is Silver. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.30% for SIVR.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор