Сравнение AGEM с MU
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, AGEM returned 56.44% vs 751.18% for MU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
AGEM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам AGEM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.39% | 29.73% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 187.73% |
Correlation
The correlation between AGEM and MU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between AGEM and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. MU — Ранг доходности на риск
AGEM
MU
Сравнение AGEM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 24.91 | -21.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 94.64 | -80.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и MU
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -98.25% | +82.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -30.28% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -9.07% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -58.16% | +55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 7.95% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и MU
Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) составляет 10.95%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что AGEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 32.86% | -21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 57.74% | -38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 69.66% | -47.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 53.18% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 50.12% | -27.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и MU
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.75% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and MU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to AGEM (10.95%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор