PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с IVT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while IVT (Inventrust Properties Corp) is a stock. Over the past year, AGEM returned 56.44% vs 30.09% for IVT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у IVT с доходностью 25.09%.

AGEM

1 день
0.40%
1 месяц
1.36%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.42%
1 год
56.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVT

1 день
-0.03%
1 месяц
11.75%
С начала года
25.09%
6 месяцев
22.53%
1 год
30.09%
3 года*
18.37%
5 лет*
97.41%
10 лет*
38.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и IVT

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		28.39%29.73%
IVT
Inventrust Properties Corp		25.09%-3.25%

Correlation

The correlation between AGEM and IVT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

AGEM vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGEMIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.75

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.54

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.32

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

8.22

+6.28

AGEM vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IVT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGEM и IVT

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-100.00%

+84.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-8.63%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.03%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-41.06%

+38.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.50%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и IVT

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.02%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

11.16%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

16.39%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

423.57%

-401.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

297,800.29%

-297,777.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и IVT

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IVT в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.75%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Часто задаваемые вопросы

AGEM and IVT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (10.95%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs IVT's -100.00%.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор