PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, AGEM returned 63.11% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 31.54%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

AGEM

1 день
-1.46%
1 месяц
8.91%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.66%
1 год
63.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и EVLU

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		31.54%29.81%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%29.53%

Correlation

The correlation between AGEM and EVLU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between AGEM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

AGEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.80

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.67

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

5.61

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

20.79

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

2.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AGEM и EVLU

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-17.17%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.90%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.27%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.48%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.48%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и EVLU

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 9.15% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

16.23%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

19.04%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

19.93%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.93%

+1.58%

Сравнение комиссий AGEM и EVLU

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и EVLU

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM20252024
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.71%1.80%0.00%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%

Часто задаваемые вопросы

AGEM and EVLU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to AGEM (9.15%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 63.11% for AGEM. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 63.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.71% for AGEM.

They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор