PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

AGEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и EMCR

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с VWOAGEM с SGOLAGEM с ECOWAGEM с DEMAGEM с DVYE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий AGEM и EMCR

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

AGEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.06

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.26

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

8.67

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.48

+1.21

Корреляция

Корреляция между AGEM и EMCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и EMCR

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и EMCR

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-34.28%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.84%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-10.23%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.49%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и EMCR

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.66% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

9.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

14.87%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.89%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

18.81%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.68%

+0.66%