Сравнение AGEM с EMCR
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while EMCR is passively managed. Over the past year, AGEM returned 40.55% vs 30.44% for EMCR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и EMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 15.01%.
AGEM
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.12%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 21.94% | 29.73% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 15.01% | 25.33% |
Correlation
The correlation between AGEM and EMCR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between AGEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск
AGEM
EMCR
Сравнение AGEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.21 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.59 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и EMCR
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -34.28% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.84% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.19% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -9.26% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и EMCR
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.57% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 9.47% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 20.67% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.82% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 20.01% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 20.22% | +3.10% |
Сравнение комиссий AGEM и EMCR
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и EMCR
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EMCR в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.99% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.52% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AGEM and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGEM has higher volatility (9.57%) compared to EMCR (9.47%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs EMCR's -34.28%.
On 1-year performance, AGEM leads with 40.55% vs 30.44% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 40.55% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.52% for EMCR.
They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.15% for EMCR.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и EMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор