Сравнение AGDAX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.65% против 6.88% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и PRCPX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
AGDAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
AGDAX
PRCPX
Сравнение AGDAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 3.49 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 5.55 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.86 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 22.46 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 3.49 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и PRCPX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и PRCPX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -23.07% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.03% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -14.34% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -23.07% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.24% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.16% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и PRCPX
AB High Income Fund (AGDAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.24% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.48% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.12% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.79% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.45% | +0.20% |