Сравнение AGDAX с AWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и AWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и AWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | -4.95% | 13.57% | -0.32% | 13.09% | -26.80% | 9.20% | 29.55% | 26.88% | -17.50% | 34.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям AWPAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.44% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
AWPAX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и AWPAX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.
Доходность на риск
AGDAX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск
AGDAX
AWPAX
Сравнение AGDAX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | AWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.46 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.76 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.53 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 2.07 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | AWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.46 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.32 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и AWPAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и AWPAX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 7.00% | 1.67% | 1.11% | 14.44% | 0.00% | 0.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и AWPAX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и AWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | AWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -63.00% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -13.44% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -38.13% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -38.13% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -13.22% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -18.85% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.45% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и AWPAX
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | AWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 8.77% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 12.25% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 17.35% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.12% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.67% | -11.02% |