PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.22% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий AWPAX и IVFIX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.12

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.75

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

4.40

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

18.54

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.12

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между AWPAX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и IVFIX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и IVFIX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-51.49%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.47%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-21.29%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-33.46%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.22%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-11.69%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.01%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и IVFIX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.59%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

8.19%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.67%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.97%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.74%

+1.93%