PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.15% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSXPZRIX с TRERX

Сравнение комиссий AWPAX и PZRIX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.67

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.39

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.09

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

14.29

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.67

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между AWPAX и PZRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и PZRIX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и PZRIX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-43.53%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.68%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-30.85%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-43.53%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.20%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-9.00%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.45%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и PZRIX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.45%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

8.92%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.17%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.85%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.02%

-0.35%