PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.87% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGAX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий AWPAX и GTMIX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.67

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.40

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.54

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

16.76

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.67

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между AWPAX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и GTMIX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и GTMIX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-58.31%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.24%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-28.81%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-40.32%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-4.51%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-12.75%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.38%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и GTMIX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.97%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.56%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.56%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.91%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.06%

+0.61%