PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с AGD.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с AGD.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Austral Gold Limited (AGD.AX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и AGD.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Austral Gold Limited (AGD.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и AGD.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
AGD.AX
Austral Gold Limited		-15.46%708.60%-31.05%-25.69%-56.74%-60.34%170.85%51.72%-63.88%4.35%
Разные валюты инструментов

AWPAX торгуется в USD, в то время как AGD.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGD.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у AGD.AX с доходностью -15.46%. За последние 10 лет акции AWPAX превзошли акции AGD.AX по среднегодовой доходности: 5.44% против -1.64% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

AGD.AX

1 день
3.77%
1 месяц
-37.50%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
227.38%
1 год
202.65%
3 года*
50.32%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
-1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Austral Gold Limited

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с IVFIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGAX

Доходность на риск

AWPAX vs. AGD.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGD.AX
Ранг доходности на риск AGD.AX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD.AX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD.AX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD.AX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c AGD.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Austral Gold Limited (AGD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXAGD.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.14

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.09

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.55

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

6.93

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. AGD.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AGD.AX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и AGD.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXAGD.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между AWPAX и AGD.AX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и AGD.AX

Ни AWPAX, ни AGD.AX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%
AGD.AX
Austral Gold Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.47%4.29%0.00%0.00%6.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и AGD.AX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что меньше максимальной просадки AGD.AX в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и AGD.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXAGD.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-99.84%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-54.00%

+40.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-92.11%

+53.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-95.53%

+57.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-98.57%

+85.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-93.90%

+75.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

28.54%

-25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и AGD.AX

Текущая волатильность для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) составляет 8.77%, в то время как у Austral Gold Limited (AGD.AX) волатильность равна 33.42%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXAGD.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

33.42%

-24.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

127.90%

-115.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

177.15%

-159.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

114.01%

-96.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

104.82%

-88.15%