PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с ALCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с ALCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и ALCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и ALCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.86%7.05%0.54%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ALCAX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции ALCAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.09% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Municipal Income Fund California Portfolio

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с FSMUXALCAX с DCARXALCAX с APGZX

Сравнение комиссий AGDAX и ALCAX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ALCAX в 0.75%.

AGDAX
AB High Income Fund
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio

Доходность на риск

AGDAX vs. ALCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c ALCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXALCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.82

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.11

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.00

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.15

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. ALCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ALCAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и ALCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXALCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.82

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.26

-0.39

Корреляция

Корреляция между AGDAX и ALCAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и ALCAX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности ALCAX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и ALCAX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки ALCAX в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ALCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXALCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-14.67%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-4.57%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-14.31%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-14.31%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.43%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.79%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.46%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и ALCAX

AB High Income Fund (AGDAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXALCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.73%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.76%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

3.80%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

3.83%

+1.82%