PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с SRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGD с SRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV).

AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. SRV - это активно управляемый фонд от NXG. Фонд был запущен 24 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AGD и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGD и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		11.90%5.05%52.30%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции AGD уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.03% соответственно.

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%

SRV

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.80%
С начала года
11.90%
6 месяцев
4.97%
1 год
16.27%
3 года*
28.41%
5 лет*
26.36%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с SCHDAGD с HFQTXAGD с ACPAGD с HDQVXAGD с VTAGD с IGD
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Сравнение комиссий AGD и SRV

AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SRV в 1.00%.

AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Доходность на риск

AGD vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDSRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.72

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

2.60

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SRV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDSRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между AGD и SRV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и SRV

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности SRV в 17.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		17.81%19.31%13.86%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Просадки

Сравнение просадок AGD и SRV

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и SRV.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-92.93%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-18.46%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-26.26%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-81.70%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-20.71%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-48.79%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

5.98%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и SRV

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

8.21%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

14.24%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

22.73%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

26.27%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

38.34%

-18.80%