PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGD с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGD с GIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both funds - AGD is a Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, AGD returned 21.84% vs 11.65% for GIAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности AGD и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью 7.71%.

AGD

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
5.10%
С начала года
10.42%
1 год
21.84%
3 года*
20.53%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.89%

GIAX

1 день
-4.24%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
3.65%
С начала года
7.71%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGD и GIAX

2026 (YTD)20252024
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		10.42%34.31%5.01%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		7.71%11.73%2.94%

Correlation

The correlation between AGD and GIAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.53

The correlation between AGD and GIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с IGDAGD с ACPAGD с HFQTXAGD с HDDVXAGD с AWPAGD с SCHD
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

AGD vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGDGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.48

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.81

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

2.37

-0.08

AGD vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGD и GIAX

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-20.38%

-55.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-17.62%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-14.34%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-3.26%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

4.92%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и GIAX

Текущая волатильность для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) составляет 5.20%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.21%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

21.95%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

24.32%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

22.31%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

22.31%

-2.73%

Сравнение комиссий AGD и GIAX

AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и GIAX

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что меньше доходности GIAX в 26.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.53%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		26.80%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGD and GIAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.21%) compared to AGD (5.20%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs GIAX's -20.38%.

AGD currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGD и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор