Сравнение AGD с FGD
AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both funds - AGD is a Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. AGD is actively managed, while FGD is passively managed. Over the past 10 years, AGD returned 12.89%/yr vs 9.90%/yr for FGD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 0.59%/yr for FGD.
Доходность
Сравнение доходности AGD и FGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGD показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.90% соответственно.
AGD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.89%
FGD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 11.04%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам AGD и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 10.42% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 13.46% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.25% | 20.83% | -5.23% | 20.64% | -12.49% | 17.87% |
Correlation
The correlation between AGD and FGD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AGD and FGD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGD vs. FGD — Ранг доходности на риск
AGD
FGD
Сравнение AGD c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGD | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.77 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 9.18 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGD и FGD
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и FGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGD | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -68.05% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -9.82% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -11.50% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -28.68% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -44.84% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | 0.00% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -12.51% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.96% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и FGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGD | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.14% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 10.24% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 12.72% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.91% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.91% | +1.67% |
Сравнение комиссий AGD и FGD
AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и FGD
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности FGD в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 11.53% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.15% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
AGD and FGD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGD has higher volatility (5.20%) compared to FGD (3.14%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs FGD's -68.05%.
FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGD и FGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор