PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGBVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGBVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund		-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-7.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 1.46% против 16.27% соответственно.

AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

TWCUX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-7.36%
1 год
15.22%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Bond Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с VTIIXAGBVX с DFSHXAGBVX с DFGFXAGBVX с ACFOXAGBVX с BGEIXAGBVX с TWEIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AGBVX и TWCUX

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
AGBVX
American Century Global Bond Fund

Доходность на риск

AGBVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGBVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.69

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

3.78

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGBVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGBVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между AGBVX и TWCUX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и TWCUX

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TWCUX в 12.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и TWCUX

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGBVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-62.11%

+45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-15.72%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-35.23%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-35.23%

+18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-11.40%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-16.86%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.55%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Global Bond Fund (AGBVX) составляет 1.38%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGBVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

7.29%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

13.30%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

23.39%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

22.59%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

22.03%

-18.34%