PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGBVX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGBVX и VGT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AGBVX с VGT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

AGBVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGBVX или VGT.

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGBVX:

1.55

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

AGBVX:

2.01

VGT:

0.77

Коэф-т Омега

AGBVX:

1.25

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGBVX:

0.50

VGT:

0.45

Коэф-т Мартина

AGBVX:

4.53

VGT:

1.46

Индекс Язвы

AGBVX:

1.13%

VGT:

8.44%

Дневная вол-ть

AGBVX:

3.74%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

AGBVX:

-16.31%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

AGBVX:

-5.06%

VGT:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.47% против 19.81% соответственно.

AGBVX

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.89%

1 год

5.75%

3 года

1.44%

5 лет

-0.19%

10 лет

1.47%

VGT

С начала года

-1.91%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-0.99%

1 год

11.75%

3 года

19.59%

5 лет

19.37%

10 лет

19.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Bond Fund

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий AGBVX и VGT

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

AGBVX
American Century Global Bond Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGBVX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBVX
Ранг риск-скорректированной доходности AGBVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGBVX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и VGT

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGBVX
American Century Global Bond Fund		3.61%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%4.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и VGT

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и VGT

Текущая волатильность для American Century Global Bond Fund (AGBVX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...