PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGBVX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGBVX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund		-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.46% против 21.67% соответственно.

AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Bond Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VTIIXAGBVX с DFSHXAGBVX с DFGFXAGBVX с ACFOXAGBVX с BGEIXAGBVX с TWEIXAGBVX с BIGRX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий AGBVX и VGT

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

AGBVX
American Century Global Bond Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

AGBVX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGBVXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.67

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.88

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.72

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGBVX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGBVXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGBVX и VGT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и VGT

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и VGT

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

AGBVXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-54.63%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-16.40%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-35.07%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-35.07%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-10.90%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.00%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

5.39%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и VGT

Текущая волатильность для American Century Global Bond Fund (AGBVX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGBVXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

7.96%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

16.36%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

27.27%

-24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

25.05%

-20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

24.47%

-20.78%