Сравнение AGBVX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AGBVX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGBVX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBVX American Century Global Bond Fund | -0.44% | 4.86% | 2.26% | 6.58% | -12.84% | -1.24% | 4.58% | 8.41% | -0.33% | 3.74% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.02% соответственно.
AGBVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.46%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGBVX и DFSHX
AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
AGBVX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
AGBVX
DFSHX
Сравнение AGBVX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBVX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 4.76 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.01 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.89 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 14.20 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBVX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.53 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGBVX и DFSHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBVX и DFSHX
Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBVX American Century Global Bond Fund | 4.05% | 4.68% | 2.71% | 1.88% | 7.39% | 2.15% | 0.90% | 1.72% | 6.01% | 1.91% | 1.43% | 0.44% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок AGBVX и DFSHX
Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGBVX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -9.58% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.28% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -9.58% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -9.58% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.07% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.32% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.26% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBVX и DFSHX
American Century Global Bond Fund (AGBVX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGBVX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.69% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.94% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 1.17% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.34% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 2.66% | +1.03% |