PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGBVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGBVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund		-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 8.76% соответственно.

AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Bond Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с DFSHXAGBVX с VTIIXAGBVX с ACFOXAGBVX с DFGFXAGBVX с BGEIXAGBVX с BIGRX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AGBVX и TWEIX

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AGBVX
American Century Global Bond Fund

Доходность на риск

AGBVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGBVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.91

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGBVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGBVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между AGBVX и TWEIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и TWEIX

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и TWEIX

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGBVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-39.30%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.86%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-13.69%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-32.82%

+16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.90%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.17%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.35%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Global Bond Fund (AGBVX) составляет 1.38%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGBVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.04%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

6.12%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

11.60%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

10.71%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

13.35%

-9.66%