PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGBVX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund
-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.75% соответственно.


AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Global Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий AGBVX и DFGFX

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

AGBVX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGBVXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.64

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.55

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.87

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.76

-0.18

AGBVX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGBVXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.27

-1.75

Корреляция

Корреляция между AGBVX и DFGFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и DFGFX

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund
4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и DFGFX

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGBVXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-4.00%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.41%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-4.00%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-4.00%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.23%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и DFGFX

American Century Global Bond Fund (AGBVX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGBVXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.22%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.45%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

1.56%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

1.81%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

1.36%

+2.33%