Сравнение AGBVX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AGBVX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGBVX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBVX American Century Global Bond Fund | -0.44% | 4.86% | 2.26% | 6.58% | -12.84% | -1.24% | 4.58% | 8.41% | -0.33% | 3.74% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.75% соответственно.
AGBVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.46%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGBVX и DFGFX
AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
AGBVX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
AGBVX
DFGFX
Сравнение AGBVX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBVX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.64 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.55 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.87 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.76 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBVX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.29 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.27 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между AGBVX и DFGFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBVX и DFGFX
Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBVX American Century Global Bond Fund | 4.05% | 4.68% | 2.71% | 1.88% | 7.39% | 2.15% | 0.90% | 1.72% | 6.01% | 1.91% | 1.43% | 0.44% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGBVX и DFGFX
Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGBVX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -4.00% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.41% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -4.00% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -4.00% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.23% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.46% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBVX и DFGFX
American Century Global Bond Fund (AGBVX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGBVX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.22% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.45% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 1.56% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 1.81% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 1.36% | +2.33% |