Сравнение AFVLX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -4.45% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%.
AFVLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и PSECX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
AFVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
AFVLX
PSECX
Сравнение AFVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.31 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и PSECX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и PSECX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.91% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и PSECX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -31.13% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.36% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -18.47% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -7.44% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.90% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.07% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и PSECX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.06% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.60% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 13.13% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 11.90% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.17% | +7.25% |