Сравнение AFTEX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFTEX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | -0.65% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.77% соответственно.
AFTEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.08%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и DMREX
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
AFTEX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
AFTEX
DMREX
Сравнение AFTEX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFTEX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.35 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.90 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 9.38 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTEX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между AFTEX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и DMREX
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.04% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и DMREX
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFTEX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -13.22% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.92% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -5.33% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -13.22% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.32% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.89% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.29% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и DMREX
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFTEX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.49% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.71% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 1.17% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 2.47% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.14% | +0.63% |