PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%1.51%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий AFTEX и DCARX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

AFTEX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.06

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.97

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.99

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

12.16

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.06

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.93

+0.49

Корреляция

Корреляция между AFTEX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и DCARX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и DCARX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-12.27%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.93%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-4.79%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.24%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.76%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.23%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и DCARX

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.51%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.71%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

1.28%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

2.25%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

2.93%

+0.84%