Сравнение AFSM с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
AFSM и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и OVS
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
AFSM vs. OVS — Ранг доходности на риск
AFSM
OVS
Сравнение AFSM c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.45 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и OVS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и OVS
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и OVS
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -45.09% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -15.95% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -30.49% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.40% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -11.63% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.85% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и OVS
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.99% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 14.80% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 24.98% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.35% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 27.72% | -2.15% |