Сравнение AFSC с HSMV

С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 1.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFSC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFSC и HSMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HSMV в 2.03%

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и HSMV.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.