Сравнение AFSC с BBSC
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSC is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, AFSC returned 34.76% vs 39.05% for BBSC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 19.47%.
AFSC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSC и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 24.40% | 2.33% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 19.47% | 8.49% |
Correlation
The correlation between AFSC and BBSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between AFSC and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск
AFSC
BBSC
Сравнение AFSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSC | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.11 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 13.44 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSC и BBSC
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.93% | -30.96% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.54% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.56% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -11.39% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.91% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и BBSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 5.46% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 13.41% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 19.38% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.97% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.84% | -0.33% |
Сравнение комиссий AFSC и BBSC
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и BBSC
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BBSC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AFSC and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBSC has higher volatility (5.51%) compared to AFSC (5.46%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.93% vs BBSC's -30.96%.
On 1-year performance, BBSC leads with 39.05% vs 34.76% for AFSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 39.05% return vs 34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.06% for AFSC.
They also come from different issuers: Aberdeen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.09% for BBSC.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор