PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSC с BBSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).

AFSC и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSC и BBSC

2026 (YTD)2025
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.23%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.23%.

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
3.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
25.54%
3 года*
13.00%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с BCIMAFSC с BCIAFSC с ISCBAFSC с PALL
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с SCHA

Сравнение комиссий AFSC и BBSC

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AFSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSCBBSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.07

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.74

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.87

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSCBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между AFSC и BBSC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и BBSC

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BBSC в 1.18%

TTM202520242023202220212020
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.18%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AFSC и BBSC

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и BBSC.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-30.96%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.59%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.58%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-11.83%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.69%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и BBSC

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.20%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.48%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

24.02%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.97%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.03%

-0.05%