PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFRAX с FRFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) and FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, AFRAX returned 4.48%/yr vs 5.36%/yr for FRFZX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFRAX charges 1.04%/yr vs 0.70%/yr for FRFZX.

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.36% соответственно.

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.48%

FRFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.22%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFRAX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		0.42%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		2.29%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Correlation

The correlation between AFRAX and FRFZX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.62

The correlation between AFRAX and FRFZX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с DFRTXAFRAX с SGYAXAFRAX с HFHIXAFRAX с AGEPX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Доходность на риск

AFRAX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXFRFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.69

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
6.64

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

2.02

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

7.34

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

22.93

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FRFZX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.69

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.41

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и FRFZX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и FRFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFRAXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-21.95%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-0.85%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-3.12%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-7.85%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-21.95%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-0.91%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.27%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и FRFZX

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFRAXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.59%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.59%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.33%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

3.09%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.97%

-0.23%

Сравнение комиссий AFRAX и FRFZX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и FRFZX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности FRFZX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.75%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.40%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Часто задаваемые вопросы

AFRAX and FRFZX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRAX has higher volatility (1.07%) compared to FRFZX (0.59%). In terms of maximum drawdown, AFRAX dropped -37.60% vs FRFZX's -21.95%.

FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFRAX и FRFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор