Сравнение AFQSX с UPAAX
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFQSX charges 1.70%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности AFQSX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFQSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFQSX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 2.63% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between AFQSX and UPAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFQSX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
AFQSX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFQSX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFQSX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFQSX и UPAAX
Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFQSX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -10.95% | -82.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -10.15% | -80.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -7.10% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFQSX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFQSX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 29.54% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 637.42% | 29.54% | +607.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 557.72% | 29.54% | +528.18% |
Сравнение комиссий AFQSX и UPAAX
AFQSX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFQSX и UPAAX
Ни AFQSX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFQSX and UPAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFQSX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор