Сравнение AFQSX с UPAAX
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AFQSX charges 1.70%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности AFQSX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFQSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFQSX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 0.75% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between AFQSX and UPAAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFQSX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
AFQSX
UPAAX
Сравнение AFQSX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFQSX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFQSX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 132.47 | -132.47 |
Просадки
Сравнение просадок AFQSX и UPAAX
Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFQSX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -0.25% | -92.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.44% | 0.00% | -90.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -0.08% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFQSX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFQSX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 21.58% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 637.17% | 21.58% | +615.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 562.87% | 21.58% | +541.29% |
Сравнение комиссий AFQSX и UPAAX
AFQSX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFQSX и UPAAX
Ни AFQSX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFQSX and UPAAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFQSX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор