PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AFOCX и MUHLX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

AFOCX
Archer Focus Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.42

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.97

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.37

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

8.57

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.42

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.51

-0.50

Корреляция

Корреляция между AFOCX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и MUHLX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и MUHLX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-62.05%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.23%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-18.63%

-73.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-5.65%

-85.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-10.81%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.83%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и MUHLX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 5.35%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.06%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.85%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

14.77%

+555.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

17.04%

+493.57%