PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFOCX с FLCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFOCX (Archer Focus Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFOCX returned 9.57%/yr vs 14.29%/yr for FLCPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AFOCX charges 3.29%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 11.72%.

AFOCX

1 день
0.43%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.26%
1 год
15.74%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFOCX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		10.52%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.72%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%

Correlation

The correlation between AFOCX and FLCPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between AFOCX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARSKXAFOCX с ARDGXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARINXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

AFOCX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.53

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.44

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.38

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

15.75

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.53

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.92

-0.89

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и FLCPX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFOCXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.26%

-33.87%

-57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.89%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.26%

-18.76%

-72.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.26%

-24.40%

-66.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.67%

0.00%

-88.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-4.19%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и FLCPX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFOCXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.82%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.98%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.86%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

385.54%

17.06%

+368.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

340.66%

18.16%

+322.50%

Сравнение комиссий AFOCX и FLCPX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и FLCPX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFOCX
Archer Focus Fund		2.48%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AFOCX and FLCPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCPX has higher volatility (2.82%) compared to AFOCX (2.48%). In terms of maximum drawdown, AFOCX dropped -91.26% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFOCX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор