Сравнение AFNIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AFNIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFNIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.47% против 19.12% соответственно.
AFNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.47%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFNIX и PAGRX
AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
AFNIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
AFNIX
PAGRX
Сравнение AFNIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFNIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.74 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.21 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 16.28 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFNIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AFNIX и PAGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFNIX и PAGRX
Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.45% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок AFNIX и PAGRX
Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFNIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -55.87% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -13.80% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -36.52% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -38.01% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.77% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.09% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.73% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFNIX и PAGRX
Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.06%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFNIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.77% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 13.91% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 25.69% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 24.53% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 24.49% | -8.24% |