Сравнение AFMFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | -1.26% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
AFMFX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMFX и VTI
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AFMFX
VTI
Сравнение AFMFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.30 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AFMFX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и VTI
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 8.00% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и VTI
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -55.45% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -12.30% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -25.36% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.54% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.08% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.60% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и VTI
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.48% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.75% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 19.02% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.41% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.29% | -3.72% |