Сравнение AFMFX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMFX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | -3.07% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%.
AFMFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMFX и TWEIX
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
AFMFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
AFMFX
TWEIX
Сравнение AFMFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMFX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.18 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AFMFX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и TWEIX
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 8.15% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и TWEIX
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -39.30% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.86% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -13.69% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.77% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.17% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.33% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и TWEIX
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.79% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 6.06% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 11.59% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 10.70% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 13.35% | +1.21% |