PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и SPDR Gold Shares (GLD).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с ABALXAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий AFMFX и GLD

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.79

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.21

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.68

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

9.90

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.79

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Корреляция

Корреляция между AFMFX и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и GLD

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и GLD

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-45.56%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-19.21%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-21.03%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-13.23%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-16.17%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.20%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и GLD

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 3.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

11.06%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

24.30%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

27.80%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

17.74%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.87%

-1.31%