PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMFX с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AFMFX returned 15.85%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFMFX charges 0.27%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

AFMFX

1 день
0.62%
1 месяц
2.98%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.02%
1 год
17.61%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMFX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		6.78%16.43%15.30%9.77%1.36%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between AFMFX and CGDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between AFMFX and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

AFMFX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.68

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.69

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.18

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

15.06

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.24

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и CGDV

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMFXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-21.82%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.75%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-14.28%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.62%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и CGDV

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 2.36%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMFXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.09%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.13%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

11.59%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

15.48%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.48%

-0.98%

Сравнение комиссий AFMFX и CGDV

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и CGDV

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.40%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMFX and CGDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to AFMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, AFMFX dropped -29.79% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMFX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор