PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%1.36%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий AFMFX и CGDV

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.86

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.99

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.44

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между AFMFX и CGDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и CGDV

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и CGDV

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-21.82%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.91%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.61%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.72%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и CGDV

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.55%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.27%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

16.76%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

15.61%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.61%

-1.04%