Сравнение AFMCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | -1.58% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFMCX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
AFMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 9.56%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и SWSSX
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
AFMCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
AFMCX
SWSSX
Сравнение AFMCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.40 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.33 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.02 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и SWSSX
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.82% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и SWSSX
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -60.34% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.90% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -31.93% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -41.81% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -11.00% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.78% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.68% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и SWSSX
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.59% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 14.12% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 23.11% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.57% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.03% | -0.16% |