Сравнение AFMCX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и iShares Microcap ETF (IWC).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMCX или IWC.
Основные характеристики
| AFMCX | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.12% | 0.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.08% | 18.61% |
| Дох-ть за 3 года | -1.13% | -5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.18% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 21.70% |
| Макс. просадка | -51.84% | -64.61% |
| Current Drawdown | -10.77% | -23.81% |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и IWC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и IWC
С начала года, AFMCX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 0.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и IWC
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMCX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и IWC
AFMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.15% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и IWC
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и IWC
Текущая волатильность для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) составляет 5.74%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.