Сравнение AFMCX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и iShares Microcap ETF (IWC).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMCX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 1.31% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFMCX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.
AFMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.88%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и IWC
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
AFMCX vs. IWC — Ранг доходности на риск
AFMCX
IWC
Сравнение AFMCX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.78 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.42 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.48 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 11.21 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и IWC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и IWC
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.68% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и IWC
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMCX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -64.61% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.35% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -40.68% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -47.21% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.27% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -15.39% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и IWC
Текущая волатильность для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) составляет 7.62%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMCX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.93% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 18.07% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.30% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 24.40% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.30% | -0.41% |