PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS34984Y8075
CUSIP34984Y807
ЭмитентAcuitas Investments
Дата выпуска18 июл. 2014 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMCX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acuitas US Microcap Fund

Популярные сравнения: AFMCX с VOO, AFMCX с IWC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acuitas US Microcap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
124.48%
168.55%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acuitas US Microcap Fund показал доход в 2.62% с начала года и 16.30% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.62%11.56%
1 месяц5.06%7.13%
6 месяцев16.89%17.26%
1 год16.30%26.92%
5 лет (среднегодовая)9.98%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%5.67%3.97%-7.42%2.62%
202312.05%-2.51%-5.07%-3.56%0.70%8.03%4.77%-3.94%-4.66%-6.57%7.03%12.47%17.41%
2022-7.89%0.07%-0.65%-11.32%1.81%-6.71%10.84%-0.55%-10.31%9.65%1.12%-4.32%-19.11%
20217.96%14.07%1.42%2.48%2.05%2.01%-2.63%1.29%-3.81%3.27%-4.27%3.38%29.20%
2020-4.99%-7.83%-28.08%15.85%3.98%4.78%2.97%5.99%-2.30%0.96%21.53%9.69%14.07%
20199.61%4.43%-1.16%1.95%-8.24%4.91%0.30%-4.56%2.08%4.07%4.40%3.38%21.88%
20181.97%-4.37%1.47%1.15%6.04%0.93%0.42%5.20%-2.47%-9.73%-0.99%-12.07%-13.26%
2017-3.06%-1.00%2.35%1.96%-2.33%3.37%-0.24%0.24%7.40%1.41%1.31%-1.13%10.32%
2016-7.95%0.21%4.20%2.52%1.18%0.88%5.59%1.00%1.63%-3.47%11.14%3.94%21.56%
2015-4.58%5.80%4.07%-2.18%1.95%2.73%-1.77%-3.98%-2.91%5.43%2.67%-1.32%5.27%
2014-3.60%4.25%-5.27%6.51%-0.59%3.87%4.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMCX, с текущим значением в 2424
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMCX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFMCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFMCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFMCX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFMCX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Acuitas US Microcap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.88
2.34
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuitas US Microcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.73$1.25$0.00$0.01$2.57$0.47$0.11$0.68

Дивидендный доход

0.00%0.00%6.40%8.34%0.00%0.10%28.38%3.58%0.92%6.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuitas US Microcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.44%
0
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acuitas US Microcap Fund показал максимальную просадку в 51.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Acuitas US Microcap Fund составляет 9.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.84%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-31.02%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.
-17.72%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264
-9.4%3 сент. 2014 г.2810 окт. 2014 г.1531 окт. 2014 г.43
-9.39%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acuitas US Microcap Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.38%
3.10%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)