- ISIN
- US34984Y8075
- CUSIP
- 34984Y807
- Эмитент
- Acuitas Investments
- Дата выпуска
- 18 июл. 2014 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFMCX
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) прибавил 33.4% с начала года. Текущая цена акции AFMCX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) показал доход в 33.44% с начала года и 54.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFMCX составила 11.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Acuitas US Microcap Fund
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 33.44%
- 1 год
- 54.26%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 11.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AFMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFMCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.12% | 0.50% | -4.10% | 13.10% | 4.76% | 11.11% | -4.78% | 5.07% | 33.44% | ||||
| 2025 | 1.28% | -7.45% | -9.27% | -2.60% | 7.48% | 9.60% | 0.44% | 8.43% | 2.35% | 2.16% | -0.90% | 3.11% | 13.54% |
| 2024 | -3.52% | 5.67% | 3.97% | -7.42% | 3.82% | -3.01% | 10.08% | -2.20% | -0.99% | -3.06% | 13.72% | -6.70% | 8.32% |
| 2023 | 12.05% | -2.51% | -5.07% | -3.56% | 0.70% | 8.03% | 4.77% | -3.94% | -4.66% | -6.57% | 7.03% | 12.47% | 17.41% |
| 2022 | -7.89% | 0.07% | -0.65% | -11.32% | 1.81% | -6.72% | 10.84% | -0.55% | -10.31% | 9.65% | 1.12% | -4.32% | -19.11% |
| 2021 | 7.96% | 14.08% | 1.42% | 2.48% | 2.05% | 2.01% | -2.63% | 1.29% | -3.81% | 3.27% | -4.27% | 3.37% | 29.20% |
Метрики бенчмарка
Acuitas US Microcap Fund has an annualized alpha of -0.28%, beta of 1.05, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 107.85% of S&P 500 Index downside but only 103.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.28%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 103.88%
- Участие в снижении
- 107.85%
Комиссия
Комиссия AFMCX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFMCX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.50 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 10.58 | +5.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acuitas US Microcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.45 | $0.00 | $0.73 | $1.25 | $0.00 | $0.01 | $2.57 | $0.47 | $0.11 | $0.68 |
Дивидендный доход | 3.55% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuitas US Microcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acuitas US Microcap Fund показал максимальную просадку в 51.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Acuitas US Microcap Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.65%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 20d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.09%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 5mo 13d | 9mo 19dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.02%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.72%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 1d | 1y 18dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-10.73%нояб. 2025 г. | 24d | 20d | 1mo 14dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AFMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -56.78% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -18.90% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -25.43% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -33.92% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -10.69% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.14% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFMCX
Добавьте Acuitas US Microcap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFMCX