PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS34984Y8075
CUSIP34984Y807
ЭмитентAcuitas Investments
Дата выпуска18 июл. 2014 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMCX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AFMCX с VOO, AFMCX с IWC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acuitas US Microcap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.29%
11.18%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acuitas US Microcap Fund показал доход в 2.70% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acuitas US Microcap Fund составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.94%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.70%21.18%
1 месяц3.16%5.18%
6 месяцев-0.29%11.17%
1 год16.48%32.06%
5 лет (среднегодовая)10.31%14.28%
10 лет (среднегодовая)9.33%11.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%5.67%3.97%-7.42%3.82%-3.01%10.08%-2.20%-0.99%2.70%
202312.05%-2.51%-5.07%-3.56%0.70%8.03%4.77%-3.94%-4.66%-6.57%7.03%12.47%17.41%
2022-7.89%0.07%-0.65%-11.32%1.81%-6.71%10.84%-0.55%-10.31%9.65%1.12%-4.32%-19.11%
20217.96%14.07%1.42%2.48%2.05%2.01%-2.63%1.29%-3.81%3.27%-4.27%3.38%29.20%
2020-4.99%-7.83%-28.08%15.85%3.98%4.78%2.97%5.99%-2.30%0.96%21.53%9.69%14.07%
20199.61%4.43%-1.16%1.95%-8.24%4.91%0.30%-4.56%2.08%4.07%4.40%3.38%21.88%
20181.97%-4.37%1.47%1.15%6.04%0.93%0.42%5.20%-2.47%-9.73%-0.99%-12.07%-13.26%
2017-3.06%-1.00%2.35%1.96%-2.33%3.37%-0.24%0.24%7.40%1.41%1.31%-1.13%10.32%
2016-7.95%0.21%4.20%2.52%1.18%0.88%5.59%1.00%1.63%-3.47%11.14%3.94%21.56%
2015-4.58%5.80%4.07%-2.18%1.95%2.73%-1.77%-3.98%-2.91%5.43%2.67%-1.32%5.27%
2014-3.60%4.25%-5.27%6.51%-0.59%3.87%4.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMCX, с текущим значением в 55
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMCX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFMCX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFMCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFMCX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFMCX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.90

Коэффициент Шарпа

Acuitas US Microcap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.69
2.61
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuitas US Microcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.73$1.25$0.00$0.01$2.57$0.47$0.11$0.68

Дивидендный доход

0.00%0.00%6.40%8.34%0.00%0.10%28.38%3.58%0.92%6.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuitas US Microcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.38%
-0.21%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acuitas US Microcap Fund показал максимальную просадку в 51.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Acuitas US Microcap Fund составляет 9.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.84%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-31.02%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.
-17.72%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264
-9.4%3 сент. 2014 г.2810 окт. 2014 г.1531 окт. 2014 г.43
-9.39%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acuitas US Microcap Fund составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.54%
2.84%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)