PortfoliosLab logo
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US34984Y8075

CUSIP

34984Y807

Эмитент

Acuitas Investments

Дата выпуска

18 июл. 2014 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMCX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFMCX с IWC AFMCX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) показал доход в -13.60% с начала года и -8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFMCX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


AFMCX

С начала года

-13.60%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-8.00%

5 лет

12.66%

10 лет

6.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.28%-7.45%-9.27%-2.60%4.30%-13.60%
2024-3.52%5.67%3.97%-7.42%3.82%-3.01%10.08%-2.20%-0.99%-3.06%13.72%-6.70%8.32%
202312.05%-2.51%-5.07%-3.56%0.70%8.03%4.77%-3.93%-4.66%-6.57%7.03%12.47%17.41%
2022-7.89%0.07%-0.65%-11.32%1.81%-6.71%10.84%-0.55%-10.31%9.65%1.12%-4.32%-19.11%
20217.96%14.08%1.42%2.48%2.05%2.01%-2.63%1.29%-3.81%3.27%-4.27%3.37%29.20%
2020-4.99%-7.83%-28.08%15.85%3.98%4.78%2.97%5.99%-2.30%0.96%21.53%9.69%14.06%
20199.61%4.44%-1.16%1.95%-8.24%4.91%0.30%-4.56%2.08%4.07%4.40%3.38%21.89%
20181.97%-4.37%1.47%1.15%6.04%0.93%0.42%5.20%-2.47%-9.73%-0.99%-12.07%-13.26%
2017-3.06%-1.00%2.35%1.97%-2.33%3.37%-0.24%0.24%7.40%1.41%1.31%-1.13%10.32%
2016-7.95%0.21%4.20%2.52%1.18%0.87%5.59%1.00%1.63%-3.47%11.14%3.94%21.56%
2015-4.58%5.80%4.07%-2.18%1.95%2.73%-1.77%-3.97%-2.92%5.43%2.67%-1.33%5.27%
2014-3.60%4.25%-5.27%6.51%-0.59%3.87%4.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFMCX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Acuitas US Microcap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuitas US Microcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuitas US Microcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Acuitas US Microcap Fund показал максимальную просадку в 51.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Acuitas US Microcap Fund составляет 19.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.84%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-31.09%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.
-31.02%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.754
-17.72%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264
-9.4%3 сент. 2014 г.2810 окт. 2014 г.1531 окт. 2014 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...