PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US34984Y8075

CUSIP

34984Y807

Эмитент

Acuitas Investments

Дата выпуска

18 июл. 2014 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMCX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFMCX с VOO AFMCX с IWC
Популярные сравнения:
AFMCX с VOO AFMCX с IWC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acuitas US Microcap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.38%
196.34%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acuitas US Microcap Fund показал доход в 4.57% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acuitas US Microcap Fund составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


AFMCX

С начала года

4.57%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

6.81%

1 год

5.60%

5 лет

4.88%

10 лет

3.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%5.67%3.97%-7.42%3.82%-3.01%10.08%-2.20%-0.99%-3.06%13.72%4.57%
202312.05%-2.51%-5.07%-3.56%0.70%8.03%4.77%-3.94%-4.66%-6.57%7.03%12.47%17.41%
2022-7.89%0.07%-0.65%-11.32%1.81%-6.72%10.84%-0.55%-10.31%9.65%1.12%-10.05%-23.95%
20217.96%14.08%1.42%2.48%2.05%2.01%-2.63%1.29%-3.81%3.27%-4.27%-4.84%18.93%
2020-4.99%-7.83%-28.08%15.85%3.98%4.78%2.97%5.99%-2.30%0.96%21.53%9.69%14.07%
20199.61%4.44%-1.16%1.95%-8.24%4.91%0.30%-4.56%2.08%4.07%4.40%3.28%21.77%
20181.97%-4.37%1.47%1.15%6.04%0.93%0.42%5.20%-2.47%-9.73%-0.99%-30.65%-31.59%
2017-3.06%-1.00%2.35%1.97%-2.33%3.37%-0.24%0.24%7.40%1.41%1.31%-4.61%6.44%
2016-7.95%0.21%4.20%2.52%1.18%0.87%5.59%1.00%1.63%-3.47%11.14%2.98%20.45%
2015-4.58%5.81%4.07%-2.18%1.95%2.73%-1.78%-3.97%-2.92%5.43%2.67%-5.11%1.24%
2014-3.60%4.25%-5.27%6.51%-0.59%3.87%4.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFMCX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMCX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.361.90
Коэффициент Сортино AFMCX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.682.54
Коэффициент Омега AFMCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.35
Коэффициент Кальмара AFMCX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.292.81
Коэффициент Мартина AFMCX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.6312.39
AFMCX
^GSPC

Acuitas US Microcap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
1.90
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acuitas US Microcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acuitas US Microcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.14%
-3.58%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acuitas US Microcap Fund показал максимальную просадку в 62.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Acuitas US Microcap Fund составляет 20.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.06%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.611
-37.7%8 нояб. 2021 г.49627 окт. 2023 г.
-20.87%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.303
-9.58%30 нояб. 2017 г.488 февр. 2018 г.6817 мая 2018 г.116
-9.4%3 сент. 2014 г.2810 окт. 2014 г.1531 окт. 2014 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acuitas US Microcap Fund составляет 6.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.67%
3.64%
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab