Сравнение AFMCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 1.31% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AFMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.14% соответственно.
AFMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.88%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и VOO
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AFMCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AFMCX
VOO
Сравнение AFMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.55 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.31 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и VOO
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.68% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и VOO
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -33.99% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.98% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -24.52% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -33.99% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.55% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -3.72% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.55% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и VOO
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.34% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 9.47% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.11% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.82% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.99% | +5.90% |