Сравнение AFMCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMCX или VOO.
Основные характеристики
| AFMCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.12% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.08% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.13% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.18% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 11.70% |
| Макс. просадка | -51.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.77% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и VOO
С начала года, AFMCX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и VOO
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и VOO
AFMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и VOO
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и VOO
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.